海龟策略深入研究-策略回测系列-14 上一笔盈利过滤检验

上一笔盈利过滤的意思是，若上一次交易为盈利的，则当前的交易信号无效，即当前不进行交易。   基于20日唐奇安通道，费思认为若上一次突破是盈利的，那么新突破点可能离当前价格，因为有可能跑到55日突破点上面去；若上一次突破点亏损，那么新突破点将更加接近当前价格。   若基于传统日内中高频CTA策略的视角，这是非常主观的解释：费思认为这几乎不可能连续2次出现大行情，但是事实是分钟级别的CTA策略有可能出

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