海龟策略深入研究-策略回测系列-9 品种选择检验（二）

传统筛选品种的方法 传统意义上，为保证策略的稳健性，应该进行样本内外检验，其具体步骤如下： 设定好历史回测周期，如2年的回望周期 设置固定的筛选标准，如夏普比率大于0.6 基于筛选标准，对每个品种进行策略回测，然后选择合格的品种组成投资组合 通过样本内筛选出来的组合，去预测其未来表现，如预测1年的策略表现 回望周期向后滚动，基于新组合再次筛选品种，直到预测最新年份未知     1 初步筛选   初

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