海龟策略深入研究-策略回测系列-4 本地化实现困境

海龟本地化实现困境 海龟策略如此出名，但当前国内还没有发现能够完全复制海龟策略的（至少从网络上公开的资料来看）。普遍存在的问题如下： 海龟策略运行的是日线级别数据，但还是要求K线内成交，即前一日确定第二天的入场、出场、止损位置，当价格到达指定位置时，立即发出交易委托；而不是基于股票多因子框架下以收盘价成交。 原版策略的是期货指数的投资组合数据；但是国内回测要么在股票上跑，要么是基金上跑，并且都只是

>>阅读原文<<