海龟策略深入研究-策略回测系列-11 品种选择检验（四）

重新构建投资组合   1）初步筛选   初步筛选从仅仅基于历史行情外，还加多了品种波动率和自相关性的要求，故总的来说其初步筛选条件为三点： 历史行情：2014年1月1日前上市 调整后波动率比值>1 ADF值>10%   根据初步筛选标准，剔除了不符合要求品种后，测试样本从调整前的35个缩小至27个，根据其调整后波动率比值的大小按从大到小排序，如图所示。 结合高成交量特征，一般来说，成交量高的品种，

>>阅读原文<<