海龟策略深入研究-策略回测系列-15 手续费滑点检验

理论上，基于日线数据的中低频趋势跟踪策略，手续费和滑点是可以忽略不计的。为了验证这个结论，进行对比测试，如图所示。     右图为包含手续费和滑点版本的海龟策略，其中手续费设置为交易所手续费的1.1倍，滑点设置为期货合约的最小价格变动。   其结果是总手续费为635364，总滑点为636794，加上手续费和滑点后，其影响在于： 结束资金从77605953降低至76333794， 年化收益从44.3

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