海龟策略深入研究-策略回测系列-12 品种选择检验（五）

3）3年回望周期测试 选择标准：回归夏普比率>0.4 a.2014-2016测试 对初步筛选出来的样本进行2014-2016年回测，选择回归夏普比率>0.4的品种，然后构成组合，如图所示。   根据回归夏普比率>0.4的准则，筛选出了17个品种，其历史表现和2017年预测表现如图6-31所示。投资组合在2014-2016年年化收益73.7%，百分比最大回撤-22.99%，夏普比率达2.48，资金曲

>>阅读原文<<