卡尔曼滤波器 bilibili视频版

卡尔曼滤波器又叫最佳线性滤波器，好处有实现简单，纯时域（无须频域变换）所以在工程上又很广泛的应用。 因为它只能描述状态与状态之间的线性关系。 既然是线性关系，所以就可以用矩阵表示出来（如下图） 。 图中的式子为状态预测公式，其中的 FtFt才是最佳的估计值。 有了状态预测公式就可以推测下一时刻的状态，但是推测总是含有噪声的，噪声越大，不确定性就越大。可以用协方差矩阵来衡量一次推测的不确定性 一维情

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