一、时间序列（2_1）AR、MA、ARMA

时间 2021-01-21

标签时间序列繁體版

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参考书：Analysis of Financial Time Series 2nd Edition 研究模型的基本思路： 1.给出时间序列模型 2.计算均值函数，协方差函数、自相关函数 3.平稳性的条件 4.基于观测数据模型中的参数 5.模型诊断 6.模型评价一般线性模型滑动平均过程 q阶滑动平均过程 MA(1)、MA(2) MA(q) 模型识别：自相关函数（ACF）。自回归过程 p阶自回归

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2. 【时间序列】AR-MA-ARMA-ARIMA是什么？
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4. 如何判断时间序列AR(p)和MA(q)模型
5. 第二章平稳时间序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平稳性
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