时间序列ARMA中p，q选择

时间 2020-08-18

标签时间序列 arma 选择繁體版

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时间序列中p,q值选择 1.模型识别：对平稳时间序列Yn，求得其自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）序列。若PACF序列知足在p步截尾，且ACF序列被负指数函数控制收敛到0，则Yn为AR(p)序列。若ACF序列知足在q步截尾，且PACF序列被负指数函数控制收敛到0，则Yn为MA(q)序列。若ACF序列和PACF序列知足皆不截尾，但都被负指数函数控制收敛到0，则Yn为ARMA序列。

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