第二章平稳时间序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平稳性

  1白噪声过程: 零均值，同方差，无自相关（协方差为0） 之后咱们遇到的efshow若是不特殊说明，就是白噪声过程。 对于正态分布而言，不相关便可推出独立，因此若是该白噪声若是服从正态分布，则其还将互相独立。   2各类和模型 p阶移动平均过程： q阶自回归过程： 自回归移动平均模型： 若是ARMA(p,q)模型的表达式的特征根至少有一个大于等于1，则{y(t)}为积分过程，此时该模型称为自回归

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