第六章 时间序列分析（二）平稳时间序列的谱密度

时间序列分析 需要解释的概念 平稳时间序列的谱密度 平稳时间序列的谱密度 书上说了一大堆，什么每个X_t都可以看成互相独立的正弦波叠加所引起的什么之类的，但是基本上我是没怎么看懂，只需要记住两个公式就够了，一个是协方差函数（以往都是自相关函数转谱密度，这次是协方差）转谱密度，另一个是谱密度转协方差。 协方差转谱密度： f ( λ ) = 1 2 π ∑ k = − ∞ + ∞ v k ∗ e −

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