MCMC(三)MCMC采样和M-H采样

1. 马尔科夫链的细致平稳条件 　　　　在解决从平稳分布ππ, 找到对应的马尔科夫链状态转移矩阵PP之前，我们还需要先看看马尔科夫链的细致平稳条件。定义如下： 　　　　如果非周期马尔科夫链的状态转移矩阵PP和概率分布π(x)π(x)对于所有的i,ji,j满足： π(i)P(i,j)=π(j)P(j,i)π(i)P(i,j)=π(j)P(j,i) 　　　　则称概率分布π(x)π(x)是状态转移矩阵P

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