随机采样-mcmc，拒绝采样，转载，

mcmc只关注，概率比较大的那些样本，对于计算期望来说影响不大，而且可以用来估计参数。。 根据吉布斯采样，也不一定需要知道联合分布，只需要知道条件概率即可。 采样的样本也可以作为样本计算统计量。 蒙特卡洛告诉我们，一个概率分布难计算，可以用采样来估计。 马尔科夫链平稳收敛告诉我们，可以构造任意概率分布的生成器，产生的样本服从目标概率分布p(x)。 所以，mcmc。用来估计原概率分布。 迭代几次收敛

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