随机采样知识点整理（Monte Carlo、接受-拒绝采样、重要性采样、MCMC）

蒙特卡洛法（Monte Carlo Method) 常用于计算一些非常复杂无法直接求解的函数期望。即按一定的概率分布中获取大量样本，用于计算函数在样本的概率分布上的期望。比如，抛硬币，做N次实验，统计正面朝上的次数，期望为正面朝上的次数/总次数。 其中最关键的步骤是：如何按照指定的概率分布进行样本采样 离散的概率分布用概率质量函数（pmf）表示 连续的概率分布用概率密度函数（pdf）表示   接受

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