MCMC采样和M-H采样

时间 2020-12-30

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在MCMC之马尔可夫链之中我们介绍到，给定一个概率分布π，很难直接找到对应的马尔可夫链状态转移矩阵P。只要解决这个问题，我们便可以找到一种通用的概率分布采样方法，进而用于蒙特卡罗模拟。下面我们来介绍如何找到马尔可夫链所对应的状态转移矩阵P。 1.马尔可夫链细致平稳条件解决平稳分布π所对应的马尔可夫链状态转移矩阵P之前，我们先看一下马尔可夫链的细致平稳条件。其定义为：如果非周期马尔可夫链的状态转移

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8. 算法学习系列（MCMC）：MCMC采样
9. 过采样和欠采样
10. 随机采样-mcmc，拒绝采样，转载，
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