算法学习系列(MCMC):MCMC采样

如果假定我们可以得到我们需要采样样本的平稳分布所对应的马尔科夫链状态转移矩阵,那么我们就可以用马尔科夫链采样得到我们需要的样本集,进而进行蒙特卡罗模拟。但是一个重要的问题是,随意给定一个平稳分布 π ,如何得到它所对应的马尔科夫链状态转移矩阵 P 呢?这是个大问题。我们绕了一圈似乎还是没有解决任意概率分布采样样本集的问题。 概率图模型中最常用的采样技术就是马尔可夫链蒙特卡洛方法(MCMC)。 MC
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