逆采样(Inverse Sampling)和拒绝采样(Reject Sampling)原理详解

时间 2020-12-20

标签逆采样拒绝采样 MCMC CDF PDF 繁體版

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在蒙特卡罗方法中，有一个关键的问题需要解决，即如何基于概率密度函数去采的 n n n个 x x x的样本集。逆采样(Inverse Sampling)和拒绝采样(Reject Sampling)就是用于解决这个问题的。其中，对于常见的分布，如均匀分布，高斯分布，指数分布，t分布，F分布，Beta分布，Gamma分布等，可以采用逆采样的方法进行采样；不过很多时候，我们的 x x x的概率分布不是

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