【系统辨识】卡尔曼滤波

Kalman滤波是现代控制理论的一个重要支柱。 它有着一个递推的表述形式，适合于实时预测与滤波， 且易于在数字计算机上实现， 因此在实际问题中得到了广泛的应用 。 本节内容为卡尔曼理论最初讨论的离散线性时变系统状态最小方差滤波与预测问题 预测、滤波与平滑 估计谁？状态x 通过谁？输出y 怎么评价？准则函数最小 高斯变量估计 它将相关测量下的估计问题转化为等效的互相独立的测 量下的估计问题。 这样做

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