卡尔曼滤波与最小二乘关系

最优估计 – kalman and lsm kalman Filter 和 least square 目的均为最优化某一指标，指标是优化的关键： 常用的估计准则有： 无偏估计：估计值的期望等于被估计参数的真实值。 线性最小方差估计：将估计量限制为观测值的线性函数，已知观测量Z和和被估计量X一二阶矩（EX,Var{X},EZ,Var{Z},Cov{X,Z}）,使估计误差的方差最小，即最小化 t r

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