卡尔曼滤波器知识整理

首先，简要介绍下什么是卡尔曼滤波器： 60年代初，Kalman和Bucy最先提出基于状态空间的递推滤波算法，即卡尔曼滤波算法。卡尔曼滤波器是一种自回归滤波器，建立在信号和噪声的状态空间描述基础上，要求系统状态方程和量测方程都是线性方程，系统噪声和观测噪声均为高斯白噪声且不相关，在统计特性已知的条件下，是对动态系统未知状态进行线性最小方差无偏最优估计的一种递推算法。能够通过一系列不完全和包含噪声的测

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