PCA降维深入理解

网上资料非常多，大部分都是讲先求协方差，协方差怎么求的，但是没有讲为什么要求协方差，为什么要选特征值最大的特征，特征值最大到底代表了什么含义。 简单回忆：         计算协方差到底是选行还是选列呢，记住协方差矩阵是计算不同维度间的协方差，不是两个样本间的，所以我们求协方差的目的就是计算不同纬度之间的相关性，并选出特征值最大的前多少个纬度，把特征值小的纬度去掉，起到一个降维的作用 PCA定义：

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