协方差矩阵计算方法

1. 协方差定义 X、Y 是两个随机变量，X、Y 的协方差 cov(X, Y) 定义为：spa 其中：3d  、blog 2. 协方差矩阵定义 矩阵中的数据按行排列与按列排列求出的协方差矩阵是不一样的，这里默认数据是按行排列。即每一行是一个observation(or sample)，那么每一列就是一个随机变量。io 协方差矩阵：变量 协方差矩阵的维度等于随机变量的个数，即每个 observati

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