协方差矩阵

先讨论下方差的概念和样本方差。图一为标准差，标准差提供了一种衡量数据在特征空间的分布程度。 我们知道无偏估计的样本方差公式可以通过如下方式获得： 但是，方差只能用于解释数据在平行于特征空间轴上的扩展。参考图二中的二维特征空间： 对于这个数据，我们可以用x轴方向计算出方差σ(x,x)，用y轴方向计算出方差σ(y,y)。然而，数据的水平扩展和垂直扩展不能清晰解释对角线上的相关性。图二清晰表明，整体而言

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