协方差矩阵的计算方法

设矩阵A为输入。A的每一行为一个观测值，每一列表明一个特征（变量）。 计算步骤以下： 1. 计算每一变量的均值（列均值）； 2. 中心化──每一个元素减去该列的列均值； 3. 转置并相乘。 Matlab代码以下： 函数 function C = mycov(A) avg = mean(A); num = size(A, 1); normA = A - repmat(avg, num, 1); C

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