收入时间序列——之模型探索篇

前文《收入时间序列——之数学理解篇》已经梳理了时序分析所具备的基本数学原理，现在开始着手探索收入数据的内在规律，主要提出以下几个问题并给予解答。 收入时间序列是平稳的吗？(偏)自相关情况如何？ 收入时间序列有趋势或季节性效应吗？ 用什么模型拟合效果比较好？ 有无异方差特征？用GARCH模型效果如何？ 收入增长率的平稳性情况如何？ 下面开始具体探讨过程。 一. 线性模型时序分析步骤 当我们拿到一个时

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