时间序列ARIMA模型

时间序列ARIMA模型（预测模型） 1.数据平稳性与差分法 A.平稳性  平稳性就是要求经样本时间序列所得到的拟合曲线在未来一段期间内仍能顺着现有的形态“惯性”地延续下去； 平稳性要求样本时间序列的均值和方差不发生明显变化 严平稳：严平稳表示的分布不随时间的改变而改变。只有当时间序列的所有统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时,该序列才能被认为平稳。如：白噪声（正态），无论怎么取，都是期望为0，

>>阅读原文<<