卡尔曼滤波－转自知乎

假设你有两个传感器，测的是同一个信号。但是它们每次的读数都不太同样，怎么办？ 取平均。 再假设你知道其中贵的那个传感器应该准一些，便宜的那个应该差一些。那有比取平均更好的办法吗？ 加权平均。 怎么加权？假设两个传感器的偏差都符合正态分布，假设你知道这两个正态分布的方差，用这两个方差值，（此处省略若干数学公式），你能够获得一个“最优”的权重。 接下来，重点来了：假设你只有一个传感器，可是你还有一个数

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