量化交易策略基本框架

1、搭建一个简单的交易策略

一、策略

• 先看一个很是简单的交易策略：

  天天买100股的平安银行。

• 为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：

  初始化：选定要交易的股票为平安银行
    天天循环：买100股的平安银行

 

二、什么是“初始化+周期循环”框架？

• 为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：

• 初始化即指策略最开始运行前要作的事。好比，准备好要交易的股票。

• 周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每一个周期要作的事。如例中，周期为天，周期循环的则是天天买100股的平安银行。

• 能帮助你理解这一框架的是，其实人自己平常作交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是天天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

 

三、如何把策略变成计算机可执行的程序?

• 经过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，咱们这里是用python这门编程语言。

• 另外能够用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但灵活性上不免是远不如写代码的。

 

四、如何将策略写成代码？

“初始化+周期循环”框架代码的两种写法：

1.写法一

def initialize(context):
    这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行

def handle_data(context,data):
    这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

 

2.写法二

def initialize(context):
    run_daily(period,time='every_bar')
    这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行

def period(context):
    这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

 

五、代码应该往哪里写

聚宽网址

1.来到聚宽网站后，经过导航栏-个人策略-策略列表，点击新建策略

 

2.进入策略编辑页，左侧就是策略代码编辑区域，初始会默认给你提供代码模板，全删除后写入咱们的代码就行了。

 

六、两种写法用哪一个好？

• 写法一是从前的老写法，将逐步弃用，写法二是聚宽系统改进后的新写法，推荐使用写法二。

 

2、利用框架编写完整的策略

一、编写代码

1.选定要交易的股票为平安银行

g.security = '000001.XSHE'

 

2.买100股的平安银行（市价单写法）:

order(g.security, 100)

 

3.以写法二为例把剩下的代码补上后，完整代码为

# 导入函数库
from jqdata import *

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    run_daily(period,time='every_bar')
    # 选定要交易的股票为平安银行
    g.security = '000001.XSHE'

def period(context):
    # 买100股的平安银行（市价单写法）
    order(g.security, 100)

 

 二、设置好初始资金与起止时间

 好比初始资金100000元，起止时间20160601-20161231），频率设置整天。点击编译运行，运行结束后就能够看到结果

能够看到，若你20160601有初始资金100000元，每一个交易日尝试买100股的平安银行，到20161231，你的收益曲线将如图中蓝线般增加。图中红线是基准收益（默认是沪深300指数，表明整个市场增加水平）

 

三、接下来，点击运行回测，运行结束后就能够看到更为详细的结果，包括下单记录、持仓记录等。

 

四、回测、编译运行、运行回测都是什么意思？

• 像刚刚那样，用一段时间内的历史的真实行情数据，来验证一个肯定的交易策略在这段时间表现如何，这个过程叫回测。

• 运行回测就是是字面意思，让计算机运行此次回测，运行后会告诉你策略在这段时间表现状况，好比收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标，并且通常也会包括下单记录、持仓记录等。

• 编译运行其实也是让计算机运行此次回测，不过相比于点击运行回测，编译运行的结果比运行回测要简单，只有收益率等指标，所以也速度更快。因此，当还没必要要获得详细的结果时，或只是想调试下策略的代码，看是否无误可运行时，编译运行就比运行回测更方便。