量化交易——均值回归策略

一、均值回归理论 　　均值回归：股票价格无论高于或低于价值中枢(或均值)都会以很高的概率向价值中枢回归的趋势。何时会发生均值回归，属于“随机漫步”范畴。 　　均值回归的理论基于以下观测：价格的波动一般会以它的均线为中心。即当标的价格由于波动而偏离移动的均线时，它将调整并重新归于均线。 　　偏离程度：(MA-P)/MA 1、均值回归原理 　　均值回归法则：万物最终都将回归于其长期的均值。 　　根据这

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