金融量化分析【day112】：量化交易策略基本框架

摘要

• 策略编写的基本框架及其实现
• 回测的含义及其实现
• 初步学习解决代码错误
• 周期循环的开始时间
• 自测与自学

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• 经过前文对量化交易有了一个基本认识以后，咱们开始学习作量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，作过就会懂。

• 因为本教程是基于聚宽量化交易平台（www.joinquant.com），因此为了后续的学习，最好去注册一个聚宽量化交易平台的帐号。

1、策略编写的基本框架及其实现

一、从一个很是简单的交易策略开始

• 先看一个很是简单的交易策略：

  天天买100股的平安银行。

• 为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：

  初始化：选定要交易的股票为平安银行
    天天循环：买100股的平安银行

二、什么是“初始化+周期循环”框架？

• 为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：

• 初始化即指策略最开始运行前要作的事。好比，准备好要交易的股票。

• 周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每一个周期要作的事。如例中，周期为天，周期循环的则是天天买100股的平安银行。

• 能帮助你理解这一框架的是，其实人自己平常作交易就是符合“初始化+周期循环”框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是天天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

三、如何把策略变成计算机可执行的程序?

• 经过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，咱们这里是用python这门编程语言。

• 另外能够用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但灵活性上不免是远不如写代码的。

2、策略编写的实现

那么如何将策略写成代码？

• 这并不是三言两语就能说清，尤为是对于没有编程基础的人。因此咱们将经过后续的内容逐步地介绍。首先咱们将学习“初始化+周期循环”框架代码的写法。

• 写法一

    def initialize(context):
        这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行
  
    def handle_data(context,data):
        这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

• 写法二

    def initialize(context):
        run_daily(period,time='every_bar')
        这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行
  
    def period(context):
        这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行

代码应该往哪里写？

• • 来到聚宽网站后，经过导航栏-个人策略-个人策略进入策略列表，点击新建策略-
    

  • 进入策略编辑页，左侧就是策略代码编辑区域，初始会默认给你提供代码模板，全删除后写入咱们的代码就行了。
    

两种写法用哪一个好？

• • 写法一是从前的老写法，将逐步弃用，写法二是聚宽系统改进后的新写法，推荐使用写法二。

  • def、context等都是什么意思？

  • 实际上是在调用聚宽提供好的函数，展开讲很复杂，不理解的话先记住，后面的学习内容会让你理解。

框架写成代码了，那例子的完整的代码该怎么写呢？

• 剩下的两行代码这么写。彻底理解须要学习后续的内容，此处不要求理解。知道大概什么样子往哪里写便可。

• 选定要交易的股票为平安银行：

    g.security = '000001.XSHE'

• 买100股的平安银行（市价单写法）:

    order(g.security, 100)

• 以写法二为例把剩下的代码补上后，完整代码为：

那么如今这些代码就能够运行了吗？

• 是的。以写法二为例，如图把代码写到策略编辑区，设置好初始资金与起止时间（好比初始资金100000元，起止时间20160601-20161231），频率设置整天。点击编译运行，运行结束后就能够看到结果了。
  

• 能够看到，若你20160601有初始资金100000元，每一个交易日尝试买100股的平安银行，到20161231，你的收益曲线将如图中蓝线般增加。图中红线是基准收益（默认是沪深300指数，表明整个市场增加水平）

• 接下来，点击运行回测，运行结束后就能够看到更为详细的结果，包括下单记录、持仓记录等。
  

策略出错不能运行？

• 策略不能运行时，日志中会报错并给出必定的提示信息，像这样：
  

• 首先注意，右上角的箭头按钮能展开运行日志。看到日志中，最后一行是错误的提示信息：

    SyntaxError: invalid syntax
  
    汉义是 语法错误：不合法的语法

• 最后一行以前的是错误的位置信息，通常只看后面就行。

    File "user_code.py", line 1
        def initialize(context)
                              ^

• 意思是文件user_code.py（就是你的策略代码）的第一行，“^”符号指向的位置有错。你到代码中的这个位置看下，会发现少个冒号。

• 为了顺利运行策略，须要耐心解决错误，但错误的缘由极度的复杂多样（因此日志的报错信息也多种多样，不止图上一种），故在此只针对例子讲下新手容易犯的错误：

  • 符号要用英文输入法。下图，代码第一行的冒号是中文的，因此出错
    
  • 拼写不要错。下图，security拼写错了
    
  • 缩进要对齐。下图，缩进没对齐。缩进的时候能够按键盘tab键或四个空格。
    

• 编程界每每把错误叫bug，而不断调试去除错误的过程叫debug，作量化时也是时常听到的说法，你们应该知道下。

• 并且debug一般就是要耗费不低于写bug写代码的时间的，因此会debug是很重要的能力，你们平时debug的时候不妨多思考下，如何更有效率的debug。固然，咱们后续也会介绍些debug的技巧。

回测、编译运行、运行回测都是什么意思？

• 像刚刚那样，用一段时间内的历史的真实行情数据，来验证一个肯定的交易策略在这段时间表现如何，这个过程叫回测。

• 运行回测就是是字面意思，让计算机运行此次回测，运行后会告诉你策略在这段时间表现状况，好比收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标，并且通常也会包括下单记录、持仓记录等。

• 编译运行其实也是让计算机运行此次回测，不过相比于点击运行回测，编译运行的结果比运行回测要简单，只有收益率等指标，所以也速度更快。因此，当还没必要要获得详细的结果时，或只是想调试下策略的代码，看是否无误可运行时，编译运行就比运行回测更方便。

周期循环具体是何时开始的呢？

• 若是策略频率为天，是每一个交易日开始生效，从9:30直到15:00（从股市开市到收市），因此例子中是每一个交易日9:30开市循环就开始，一天一次地循环执行买入股票的操做。

• 若是策略频率为分钟，是每一个分钟开始时执行，因此例子中的买入股票的操做是每一个交易日从9:30:00开始，而后9:31:00，直到14:59:00。接着下一天9:30:00，如此一分钟一次地循环执行的。
  

• 虽然频率只有为分钟和天天可选，但经过不一样的代码能够实现按周按月周期循环，并且分钟级别里下单时间也是能够本身选的，不过代码的写法则与写法一和写法二那样略有不一样，后面会讲到。

自测与自学

• 按教程实践下。
• 经过搜索自学K线、bug、debug的含义。