数学模型--岭回归和Lasso回归

一、岭回归和Lasso回归的基础_OLS回归的矩阵推导 传统的回归上,增加了限定条件 (惩罚项 ) OLS:普通最小二乘法 简化,可估计 回归里很重要的 y = xβ + ε 1.假定一:线性假定 2.假设二:严格外生性 保证估计出来的回归系数无偏且一致 扰动项均值为0 3.假定三:完全无 多重共线性 保证能估计出来 4.假定四:球形扰动项 二、岭回归和Lasso回归的原理 1.岭回归的原理 2.

>>阅读原文<<