CTA策略如何过滤部分震荡行情？

阅读原文 在供给侧改革背景下，整个黑色系走了一年没有方向的震荡行情。就连常年走势凌厉的 “ 小股指 ” 螺纹钢，最近也很难出现往日的大波动，至少目前来看，日线级别还是处于宽幅震荡上行状态。 做过实盘交易的人应该会有感触，特别是CTA类型的交易者。遇到这种行情，是一件非常无可奈何的事情。就连前几年以CTA策略为主的私募基金，如今也黯淡无光。据朝阳永续5亿规模私募CTA指数统计，自从2016年双11后

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