CTA策略07_MultiTimeframeStrategy

  基本思路 构造k线: 1,5分钟k线 2,15分钟k线 构造基于15分钟k线的移动平均线ma5和ma20 定义:maTrend 为ma5(15分钟k)大于ma20(15分钟k),真为1,假为-1 空仓: if maTrend为1 并且RSI大于RSI做多阈值: 开多单 elif maTrend为-1 并且RSI小于RSI做空阈值: 开空单 持有

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