CTA 策略分享之二----一个优化思路

趋势跟踪策略是常用的CTA策略，具有盈亏比较高（一般要大于2），而胜率较低（往往在40%以下）的特点。要实战应用，策略必须要超出常规的盈亏比和胜率。这就需要对策略进行优化。 策略优化是一个非常重要的过程，若简单地根据历史数据进行回测选择较优参数，往往会堕入参数拟合的窠臼，达不到用于实战的预期。 本文介绍了一个基于跨周期定多空方向的优化方法，在此分享给量化交易同仁。 原始的策略是一个EMA 通道突破

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