CTA 策略分享之一

笔者闲暇之余经常测试一些量化交易策略。在此分享一个，抛砖引玉哈。 通道突破类是较为常用的一种趋势跟踪策略。简单直接的通道突破就是利用最近若干根K线的最高价和最低价形成的通道突破高点做多，下破低点做空。但是这种突破追入的成功概率较低。 这里介绍的策略利用最高价/最低价的20EMA 均线形成的通道。 进场条件： 若最近两根K线有一根的收盘价大于上一根K线的EMA(H,20)，而且最近两根K线中，有一根

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