【大数据部落】R语言求风险价值VaR Value at Risk

风险价值是衡量与投资组合相关的风险水平的统计方法。风险价值在指定的时间范围内和给定的置信水平下测量最大损失量。 首先，它的英文值是价值的风险性，缩写一般是风险价值而不是无功，后者通常是指方差是方差。 在风险价值出现以前，风险一般是用方差衡量的。方差虽然可以很好的表达风险资产在一段时间里的变化的激烈程度，但并不直观。假如我说『我的股票去年方差是400』，一般投资者很难理解这个数字的含义。假如开个方变

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