【大数据部落】R语言多元Copula GARCH 模型时间序列预测

  和宏观经济数据不同，金融市场上多为高频数据，比如股票收益率序列直观的来说：。后者要比前者“抖动”多了有漂移且随机波动的序列，在一元或多元的情况下，构建Copula函数模型和GARCH模型是最好的选择。 多元GARCH家族中，种类非常多，需要自己多推导理解，选择最优模型。本文使用R软件对3家上市公司近十年的每周回报率为例建立模型。  首先我们可以绘制这三个时间序列。 在这里使用多变量的ARMA-

>>阅读原文<<