蒙特卡洛模拟计算风险价值VAR之R语言实现

一、解析VAR 当在分析方法中计算风险价值（VAR）时，我们需要假设金融工具的返回遵循一定的概率分布。最常用的是正态分布，这也是为什么我们通常称它为delta normal方法。要计算VAR，我们需要找到一个阈值（T），来确定显著性（如95%、99%、99.9%）。使用函数F的标准正态累计分布： 将逆累积分布函数应用到1-α： 虽然我们不知道非正态分布的累积函数和它的逆的数学公式，但我们可以用计算

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