【R语言】实现VAR、SVAR

时间 2021-01-17

标签 R语言 VAR SVAR 单位根检验协整检验繁體版

原文原文链接

最近在写一篇小论文，主要用的就是VAR(向量自回归模型)和SVAR(结构向量自回归模型)，这里分享一下R语言实现VAR和SVAR的整个流程。主要步骤包括： 1.单位根检验 2.确定滞后阶数 3.格兰杰因果检验 4.模型稳定性检验 5.脉冲响应 6.方差分解 (Johansen协整检验，如果需要的话) 整个过程用到的R语言的扩展包有： library(zoo) library(vars) libr

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