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不等式约束的序列二次规划(SQP)
时间 2021-01-16
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数学理论
凸优化
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讲完等式约束的SQP,接下来就是不等式约束的SQP,其实两者的算法是完全没有区别的,唯一的就是因为引入了不等式约束,再推导上面就会去考虑近似KKT条件,从这个角度进行思考。解当前的问题就是解这个问题的对偶问题,两者在对偶间隙为0的时候取到最优点,取得的最优点满足KKT条件。 接下来就是SQP with inequality constraints的推导,解如下的问题: 离散化后,我们现在要做的就是
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