马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（二）

马科维兹投资理论，即均方模型，是一种投资组合选择理论，其基本内容是：在不存在无风险借贷的假设下，基于资产组合个别股票收益率的均值和方差找出投资组合的有效前沿边界，投资者在有效前沿上配置资产组合时为必定条件下的最优组合。函数 有效前沿为以μ、 σ为坐标的平面上的一支双曲线，开口向右，上面的各点必定是充分分散化而消除了非系统性风险的投资组合。code 其基本理论可列公式以下：orm 目标函数：min

>>阅读原文<<