马科维茨投资组合理论

Chapter 7 马科维茨投资组合理论 问题描述 即对以下问题求解： Max:U=E(r)−12Aσ2 s.t. ∑iωi=1 不考虑做空的情况下，加一条限制条件 ωi>0 目标函数及约束条件中： E(r)=∑iωiE(ri)σ2=ω⃗ TCω⃗  注： A 为个人投资者的风险厌恶度， ωi 为每种资产的配置比例， ω⃗  为各资产配置比例列向量， C 为各资产 ri 的协方差矩阵，是一个实对称

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