协方差与相关系数

转：https://zhuanlan.zhihu.com/p/57835337 协方差与相关系数也是在时域分析时常见的两个概念，他们都是用来描述数据“像不像”的。 1.协方差 对于信号X和Y，其协方差定义为： 可以描述为：（信号X减X期望）乘以（信号Y减Y期望）的期望。 当X和Y相等时，则：  ，也就是方差。可见方差是协方差的一个特例。 好，我们看回来协方差。 我们有两段信号X和Y，其波形如下图：

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