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协方差与相关系数
时间 2020-12-23
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转:https://zhuanlan.zhihu.com/p/57835337 协方差与相关系数也是在时域分析时常见的两个概念,他们都是用来描述数据“像不像”的。 1.协方差 对于信号X和Y,其协方差定义为: 可以描述为:(信号X减X期望)乘以(信号Y减Y期望)的期望。 当X和Y相等时,则: ,也就是方差。可见方差是协方差的一个特例。 好,我们看回来协方差。 我们有两段信号X和Y,其波形如下图:
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