协方差与相关系数(标准协方差)

协方差的定义 设 ( X , Y ) (X,Y) (X,Y)是二维随机变量，若： E [ X − E ( X ) ] [ Y − E ( Y ) ] E[X-E(X)][Y-E(Y)] E[X−E(X)][Y−E(Y)]存在，则称它为随机变量 X X X与 Y Y Y的协方差，记为 c o v ( X , Y ) cov(X,Y) cov(X,Y)，有 c o v ( X , Y ) = E [

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