高斯判别分析

1） 多值正态分布 多变量正态分布描述的是n 维随机变量的分布情况，这里的μ变成了向量，σ也变成了矩阵Σ。写作N(μ,Σ)。假设有n 个随机变量x1 , x2, … , xn。μ的第i 个分量是E(X)，而Σii = Var(Xi )，Σij = Cov(Xi,Xj )。 概率密度函数如下： 其中|Σ|是Σ的行列式，Σ是协方差矩阵，而且是对称半正定的。 当μ是二维的时候可以如下图表示： 其中μ决定

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