卡尔曼滤波

卡尔曼滤波（Kalman filtering）一种利用线性系统状态方程，通过系统输入输出观测数据，对系统状态进行最优估计的算法。由于观测数据中包括系统中的噪声和干扰的影响，所以最优估计也可看作是滤波过程，滤除噪声干扰。 通常情况下，卡尔曼滤波用于将多个来源的数据进行融合，适用于随机线性离散系统状态估计和参数估计 我们看一个离散控制过程的系统，它包括一个状态方程和一个测量方程 这里所有的变量其实都是

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