时间序列分析笔记：带时间序列误差的回归模型

#带时间序列误差的回归模型 library(readr);library(xts);library(lubridate);library(fUnitRoots) # read_table2 分别加载美国国债一年期与三年期利率 col_types=cols(.default=col_double()) x <- da[["rate"]]#分别计算x1、x3（利率） y <- xts( da[["ra

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