时间序列分析笔记——VAR

利用 MTS 包的 VAR() 函数估计 VAR(1) 模型： library(MTS) Z <- coredata(as.xts(ts.gdp3r)) m1.gdp3r <- VAR(Z, 1) 估计 VAR(2) 模型： m2.gdp3r <- VAR(Z, 2) VAR(1) 的 AIC 为 −3.46 ， VAR(2) 的 AIC 为 −3.50, VAR(2) 占优。 利用 MTS 包的

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