回归（regression）问题指一类为一个或多个自变量与因变量之间关系建模的方法，一般用来表示输入和输出之间的关系。机器学习
机器学习领域中多数问题都与预测相关，当咱们想预测一个数值时，就会涉及到回归问题，如预测房价等。（预测不只包含回归问题，还包含分类问题）函数
线性回归（Linear Regression），自变量 $\textbf x$ 与因变量 $y$ 之间的关系是线性的，即 $y$ 能够表示为 $\textbf x$ 中元素的加权和。学习
咱们用 $n$ 来表示数据集中的样本数，对索引为 $i$ 的样本，其输入表示为 $\textbf x^{\left ( i \right )}= \begin{bmatrix} x_{1}^{\left ( i \right )} & x_{2}^{\left ( i \right )}\end{bmatrix}^T$ ，其对应的标签为 $y^{\left ( i \right )}$ 。（这里的输入 $\textbf x$ 包含2个特征）优化
假设1：影响房屋价格的关键因素是卧室个数、卫生间个数、居住面积，记为 $x_{1}$ ，$x_{2}$ ，$x_{3}$ 。索引
假设2：房屋价格 $y$ 是关键因素的加权和，$y=w_{1}x_{1}+w_{2}x_{2}+w_{3}x_{3}+b$ 。it
上式中的 $x_{1}$ ，$x_{2}$ ，$x_{3}$ 称为特征， $w_{1}$ ， $w_{2}$ ， $w_{3}$ 称为权重（weight），$b$ 称为偏置（bias），或偏移量、截距。权重决定了每一个特征对咱们预测值的影响。偏置是指全部特征为0时，预测值应为多少。既是现实中不会有房子居住面积为 $0$ ，或者没有卧室，但咱们仍须要偏置项，由于它拓展了模型的表达能力。io
给定一个数据集，咱们的目标是寻找模型的权重 $\textbf w$ 和偏置 $b$ ，使得根据模型作出的预测大致符合数据里的真实价格。变量
当输入包含 $d$ 个特征时，咱们将预测结果 $\hat{y}\in\mathbb{R}$ 表示为：学习笔记
$$\hat{y}=w_{1}x_{1}+\cdots+w_{d}x_{d}+b$$方法
咱们用向量使表示更简洁，特征向量 $\textbf x\in\mathbb{R}^{d}$ ，权重向量 $\textbf w\in\mathbb{R}^{d}$ ，偏置 $b\in\mathbb{R}$ ，即：
$$\textbf x=\begin{bmatrix}x_{1} & x_{2} & \cdots & x_{d} \end{bmatrix}^T ， \textbf w=\begin{bmatrix}w_{1} & w_{2} & \cdots & w_{d} \end{bmatrix}^T ， b$$
该模型能够用点积式表示：
$$\hat{y}=\textbf w^{T}\textbf x+b$$
上式中，向量 $\textbf x$ 仅对应于单个数据样本的特征，咱们使用 $\textbf X\in\mathbb{R}^{n\times d}$ 来表示整个数据集的 $n$ 个样本。 $\textbf X$ 的每一行是一个样本，每一列是一种特征。
对于特征集合 $\textbf X$ ，预测值向量 $\hat{\textbf y}\in\mathbb{R}^{n}$ 能够经过矩阵-向量乘法表示为：
$$\hat{\textbf y}=\textbf X\textbf w+b$$
在开始寻找最优的模型参数 $\textbf w$ 和 $b$ 以前，咱们还须要了解：模型质量的度量方式、更新和优化模型参数的方法。
损失函数能够量化目标的真实值和预测值之间的差距。一般使用非负数做为损失，数值越小表示损失越小，完美预测时为 $0$ 。回归问题中最经常使用的损失函数就是平方损失函数。
当样本 $i$ 的预测值为 $\hat{y}^{\left ( i \right)}$ ，其对应的真实标签为 $y^{\left ( i \right)}$ 时，平方损失能够表示为：
$$l^{\left ( i \right)}\left ( \textbf w,b \right)=\frac{1}{2}\left( \hat{y}^{\left ( i \right)}-y^{\left ( i \right)}\right)^{2}$$
$\frac{1}{2}$ 是为了求导方便。
为了度量模型在整个数据集上的质量，咱们计算在训练集上 $n$ 个样本的损失均值：
$$L\left( \textbf w,b \right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}l^{\left( i \right )}\left( \textbf w,b \right )=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}\left( \textbf w^{T}\textbf x^{\left( i \right)}+b-y^{\left( i \right)}\right)^{2}=\frac{1}{2n}\Vert \textbf X\textbf w+b-\textbf y\Vert_2$$
在训练模型时，咱们但愿找到一组参数 $\left(\textbf w^{*},b^{*}\right)$ ，可以最小化在训练集上的损失，表示以下：
$$\textbf w^{*},b^{*}=\mathop{\arg\min}_{\textbf w,b}L\left(\textbf w,b\right)$$
线性回归是一个很是简单的优化问题，它的解能够用一个公式简单地表达出来，这类解叫作解析解（Analytical solution）。下面进行求解：
首先将偏置 $b$ 合并到权重 $\textbf w$ 中，即 $\textbf X \leftarrow \begin{bmatrix} \textbf X & \textbf 1 \end{bmatrix}$ ，$\textbf w \leftarrow \begin{bmatrix}\textbf w \\ b \end{bmatrix}$ ，此时，$\textbf X \in\mathbb{R}^{n\times \left(d+1\right)}$ ，$\textbf w \in\mathbb{R}^{d+1}$ 。
咱们的目标是，最小化损失（下式）：
$$L\left( \textbf w \right)=\frac{1}{2n}\Vert \textbf y-\textbf X\textbf w \Vert_2$$
损失函数对参数 $\textbf w$ 求导：
$$\frac{\partial L\left(\textbf w \right )}{\partial \textbf w}=\frac{\partial L}{\partial \left(\textbf y-\textbf X\textbf w\right)}\frac{\partial \left(\textbf y-\textbf X\textbf w\right)}{\partial \textbf X\textbf w}\frac{\partial \textbf X\textbf w}{\partial \textbf w}$$
$$=\frac{1}{n}\left(\textbf y-\textbf X\textbf w\right)^{T}_{\left(1,n\right)}I_{\left(n,n\right)}X_{\left(n,d\right)}$$
$$=\frac{1}{n}\left(\textbf y-\textbf X\textbf w \right )^{T}\textbf X$$
损失函数是凸函数（不知道为何,搞懂了再来写），因此最小值知足：
$$\frac{\partial L\left(\textbf w\right)}{\textbf w}=0$$
$$\frac{1}{n}\left(\textbf y-\textbf X\textbf w \right )^{T}\textbf X=0$$
$$\textbf w^{*}=\left(\textbf X^{T}\textbf X\right)^{-1}\textbf X\textbf y$$
未完待续。。
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