卡尔曼滤波总结

Kalman滤波包含两个步骤： （1）用k-1时刻的最优估计预测k时刻的状态变量：   　　由上式可知，新的最优估计是根据上一最优估计预测得到的，并加上已知外部控制量的修正。 　　而新的不确定性由上一不确定性预测得到，并加上外部环境的干扰。 （2）对k时刻的状态进行观测，观测的状态量是Zk，协方差是Rk。用观测量对预测量进行修正，从而得到k时刻的最优状态估计。 其中，矩阵K叫做卡尔曼增益。Hk是指

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